暗池 高频交易及人工智能大盗颠覆金融世界的对决 斯科特帕特森 机械工业出版社【正版保证】 下载 pdf 电子版 epub 免费 txt 2025

《暗池：高频交易及人工智能大盗颠覆金融世界的对决》是一个电子交易机器颠覆和重塑金融世界的故事。

高速交易、人工智能大盗、大数据、机器学习悉数登场。

从机器的诞生、机器的对决，到机器的胜利，还有不可知的机器的未来。

这是一群计算机极客与怪杰成功逆袭，最终占领华尔街的故事。

核心人物乔希·莱文，一个梦想夺取大交易所对市场控制权的编程天才，一个大学都没上的小程序员，孜孜不倦不为名利与纽交所和纳斯达克做斗争，然后启动了“科技改变生活”的连续剧。

最终，莱文的创造变成电子版的纽约证券交易所，在极短的时间内，全世界的资本通过光纤密集涌来。

“交易机器人”——在毫秒间执行交易的人工智能系统，正在利用人类肉眼看不见的订单创造它们的人。

人类无法预测它们下一步会做什么！

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华尔街新的精英开始崛起，他们就像一群拥有巨大财富的搜索引擎，配置了大量电脑和能将报价时间缩短1毫秒的超快光纤。菜文关于建立一个没有中间商的交易市场的梦想，被这帮人完全改变了。科技创造了一种新的牢不可破的中间商：高频交易员。

随着文获得了大量关于市场结构的知识，他脑海中逐渐拼湊出一个革命性的愿景电脑能够而且必将主导交易市场的运行。做市商在纸上潦草地填写数字，交易商争相拿起电话获取报价，这些在菜文看来都是些老旧的数据传递形式，他甚至认为这些都不是数据，而是无用的噪声！他早就预见到了一个所有信息流都通过电脑芯片无缝地进行交换的新市场。计算机程序可以自动匹配买家和卖家，而买卖双方也只须看一眼屏幕就能很容易地査到任何他们想要交易的股票的价格以及交易的成本和可供交易的股票数量。最重要的一点是，由于数据可以被非常便捷的获取到，投资者再也不会被交易所内那些私藏信息的厚颜无耻之徒所敲诈。

一台电脑能够更快，成本更低而且不出任何差错地完成这份工作，而人们却在阻碍它的发展。电脑能够让信息变得免费，并让投资者能够不通过中间人的干涉而直接进行交易。

对于投资者来说获得实时的股票市场数据所需付出的成本是个天文数字，因为这些信息都被纳斯达克交易所、组交所以及大交易公司牢牢地控制着。有些大的网站比如雅虎金融或者华尔街在线会刊登股价，不过这些都会有15分钟的延。有些莽撞的交易者甚至根据15分钟之前的老数据来进行豪赌。而在“岛屿”上，任何人都可以通过“报价簿观察者”在屏幕上看到上百只股票实时的买卖报价。

24家主要的纳斯达克证券公司被指控故意扩大纳斯达克股票价差，并借机赚取一些小型投资者的钱。这一切都如克里斯蒂和斯科尔斯在1994年所做的研究一样。

美国投资者不得不付出更多的成本来购买和出售股票，而如果市场是正常竞争的话，他们本应少付这一部分成本，雷诺用她那标志性的平调嗓音说道，“我们已经找到了这个行业强制买卖以及其他不当行为的确凿证据。

电子交易员以及建立暗池的人并不认为他们创造的市场有任何问题。他们认为自己创造了一个民主的交易环境，把那些利用内部信息优势、以欺负普通投资者为盈利手段的交易机制撕得粉碎。他们觉得自己为黑暗的市场带来了光明。从很多方面来看，他们确实如此。他们击败了自己的对手，他们获得了胜利。

无论他们是否明白，他们正走在成为华尔街新的既得利益集团的路上。

这些人成为市场新的敌人。

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• 作者：希徒 发布时间：2015-11-19 09:18:51

  从头到尾就没说清楚。直接写个高频交易的历史，或者是纽交所结算的历史都要实在得多。

• 作者：survivor 发布时间：2017-06-23 13:18:49

  多人合译，翻译质量参差不齐。莱文等人在计算机还不普及的时候已经努力把交易电子化，真是天才。然而仔细想想，平均持仓时间以秒来计算的时候，股市已经失去它理想的积极意义，变成一个成本很高的大赌场了，还不如真正的赌场公开透明。

• 作者：旧居 发布时间：2016-04-30 16:15:47

  垃圾翻译、垃圾翻译、垃圾翻译、垃圾翻译。以后再也不看小组协同翻译的书了。

• 作者：童心answer 发布时间：2016-07-03 18:53:47

  前面几章科普的不错，后面几章一般。C3居然有一整列的风水学书，完全勾起猎奇之心。

• 作者：阿道克 发布时间：2015-11-20 21:04:25

  高频交易的报告文学，偏正面

• 作者：somecom 发布时间：2015-11-08 23:58:24

  迅速翻完，不值得一看

• 一个关键点译文错误

  作者：流光飞度 发布时间：2016-10-02 17:45:41

         108页的几段话：“由于买入英特尔的最佳价格是111美元，他感觉有些愚蠢的做市商并不会注意到一个额外加的数字。他深呼吸了一下并键入了一个以111.25美元售出1000股的指令。然后有个做市商接受了他的报价。他马上手舞足蹈起来。‘我赚了100万美元！’莱文振臂高呼，‘我赚了100万美元！’”

         初看时非常不理解，买入价111美元的股票，以111.25美元卖出，无论如何也赚不到下文说的"100万美元”。从网上找了一个英文电子版，查到原文是“ Taking a breath,he typed in an offer to sell a thousand shares of Intel for $ 1,111 1/4"，才恍然大悟，111.25美元应该是1111.25美元才对。

         这部分的原意是说做市商疏忽大意，只看小数部分，没看主体报价，才被莱文钻了空子，呵呵。

         不知道是译者译错，还是编校人员疏忽，总之很不应该。

• 电子交易机器颠覆金融世界

  作者：竹木萧萧 发布时间：2019-04-14 10:27:08

  暗池指的是一些非公开的“私人”市场，在纽交所和纳斯达克等公开市场交易的投资者是不知道暗池中正在发生什么样的交易。大型投资者使用暗池做交易，目的在于回避在交易所电子系统中大量的自动交易算法，在池子中你是看不到价和量的。最初设计暗池的目的是为了给大型投资者提供躲避狩猎者算法的避风港，但是如今算法策略在计算机技术的帮助下，越来越多的暗池收到其的波及而不能幸免于难。

  《暗池》这部书描述的是证券交易员如何利用计算机算法来处理交易并获取利益，各路英雄用各种计算机技术颠覆和重塑金融世界的故事。本书在第一部分介绍了在2009年交易机器有限公司创始人博德克的交易机器算法出了问题，博德克绞尽脑汁去修复它。他开始思考根本就不是一个机器或者程序内部错误造成的。也许在他屏幕上飞快变幻的数据背后，是一个他从未见过的高频交易的变革，也许游戏本身已经变了，市场或许在算法战争中开始演变成一个截然不同的东西。最后证明博德克是对的，交易所的代表告诉他：游戏规则早已经变了。在计算机技术的帮助下，证券市场似乎已经越来越失控了，盈利的难度越来越多大，金融的系统性风险也大大提高了。

  从而追溯到以乔希.莱文为代表的第一代电子交易推手，看到早期的美国股票交易在纽约证券交易所的大厅里进行，但是只有少数特权人群才可以进去交易，只有交易发生之后纽交所才会将价格记录到证券买卖的记录带上（巨量的纸质工作和大量的浪费纸张），告诉场外的人里面已经发生了什么，纽交所在很多方面都是一个巨大的暗池。落后的交易手段和不公平使这位高中辍学的计算机编程大师，觉得理应为大家提供一个完全公开透明、高效率的、公平公正的市场环境。于是“岛屿”系统诞生了，莱文最初的目的是为了提供一个完全开放、无缝、快速且免费的交易池，避免做市商中间赚取差价的系统，所有的交易者在这个池子了直接撮合成交。在最开始的时候，通过使用“岛屿”，“守望者”的使用者可以以一种从未有的交易速度进行交易，做市商完全败下阵来。然而讽刺的是，干掉 一群中间商，却又制造了一批新的中间商：一群进行高频交易的交易员。越来越多的机器，算法进场厮杀，交易的利差越来越小。不管是“岛屿”还是“群岛”，电子交易的这个潘多拉的盒子被打开之后，一切都变得更加失控了，解决了当前的痛点，却带来了新的风险。金融工程的工作者为了利益无所不用其极，拼硬件、拼网络速度、拼算法策略，或者与交易所狼狈为奸，高速交易、人工智能、大数据、机器学习悉数登场。不仅盈利的难度越来越多大，还极大提高了金融的系统性风险，这犹如脱缰的野马，狂奔在一根钢丝上，无人可控。

  现如今中国的证券交易市场也正在进行的科技的军备战争，各种快速交易系统，对盘后链路进行优化，使订单第一时间到达交易所进行一些无风险套利，和交易所的专线连接，各种量化交易系统、算法策略，FPGA等硬件对行情和交易的加速都已经铺展开来了，各位金融工程的英雄们无所不用其极，都想在这场军备中获得胜利。真不知道未来会走向何方，最后到底谁胜谁负。

  从机器的诞生、机器的对决，到机器的胜利，还有不可知的机器的未来，这是一群计算机极客与怪杰成功逆袭，最终占领华尔街的故事。