高级技术分析:交易系统的原理构建与实战【放心购买 无忧售后】 下载 pdf 电子版 epub 免费 txt 2025

布鲁斯首先将引导您掌握商品交易的基础知识，然后解释交易系统的原理，开发和构建。他将向您演示如何创建许多种简单及高级系统，然后传授给您资金管理方法，这是任何成功系统的画龙点睛之笔。本书普遍适用于新入门者、资深期货交易者、交易系统使用者以及交易系统开发者。

在本书写成之前，在美国可能只有二十至一百个人真正懂得如何构建交易系统。而这本书读过之后，几乎人人都能够深入了解。 本书提供了数以百计的实例，让所有人都能理解交易系统的构建过程。更重要的是，你可以看到实际交易的结果：如果有人选择在实时交易中追随系统发出的信号，其战绩将会如何。本书会告诉你，哪些类型的系统在那些市场中表现最好，以及哪些为公众认可的交易系统却无法奏效。这本书肯定将激发新的理念并孕育新的方法，使你能开发出新的商品交易系统。

前言

序

致谢

第1章 商品交易难题的简介

你从未真正买进或卖出任何商品

你是在赌价格的变动

保证金交易的杠杆效应

交易的成本

趋势

交易的时间框架

预测市场

商品交易成功的三项基本原则

第2章 人们从事商品交易失败的原因

了解不够

资金不足

不切实际的预期

缺乏耐性

缺乏纪律

厌恶高风险

第3章 机械化的交易方法

第4章 机械交易系统的创建

曲线匹配系统

非曲线匹配系统

系统优化

第5章 商品交易方法的测试

数据的时间周期

数据的类型

测试的时间段

分段优化及测试

在不同市场测试

交易成本

测试日线数据时的特殊问题

评估测试结果

第6章 交易系统的优化

系统优化之圆桌会议

第7章 交易系统推销简史

第8章 流行交易方法的绩效——参考框架

测试的市场

测试时段与数据类型

绩效标准与方法论

四套流行的交易系统

百分之二转向交易系统

巴布科克长线交易系统

第9章 进场方法

趋势指标

摆荡指标

进场触发指标

价格形态

进场概念的组合

第10章 设定止损的方法

价格波幅止损

时间止损

资金管理止损

盘中止损或收盘止损

转向止损

第11章 出场的方法

盈亏平衡止损点

跟随止损

固定及变动赢利目标

摆荡赢利目标

第12章 交易系统和市场

系统规格

价格走势对系统绩效的影响

不同市场投资组合的交易

用丹尼斯期货评级技术同时在所有市场操作

将交易系统用在股市

市场识别测验的答案

第13章 商品系统软件

购买电脑硬件

购买期货交易软件

第14章 创建属于自己的交易系统

第15章 追随你的交易系统

贪婪与恐惧

持续亏损的阴影

低估亏损的冲击

交易系统在何时失败

交易员只想寻求刺激

了解运气的成分

第16章 资金管理

适当的账户规模

市场和交易系统的分散化

风险管理

交易多份合约

第17章 交易的管理

调整交易的合约数量

净值曲线的管理

第18章 摘要与结论

附录

附录1 长期周线图（1978—1988年）

附录2 面包及黄油S&P当日平仓交易系统

附录3 巴布科克长线系统的模拟交易

布鲁斯·巴布科克：美国著名期货交易专家。1945年出生，曾经获得耶鲁大学法学学士学位和加洲大学柏克利分校的工商管理学士学位。1979年离开律师事务所开始从事期货交易，1983年4月Bruce开始出版商品交易者消费报告，这份月刊跟踪美国顶级商品期货交易顾问的交易业绩，在业内引起轰动，每一期都对期货交易者具有很强的指导意义。 布鲁斯·巴布科克写过8本关于商品期货交易的专著，包括《期货交易指南》、《期货市场的趋势》、《从A到Z的商品期货交易模式》、《攻守四大战技》等。他设计过很多期货分析软件，包括25种不同的交易系统软件，两个独特的交易软件和三个数据管理程序。他于1998年因癌症去世。

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书籍介绍

布鲁斯首先将引导您掌握商品交易的基础知识，然后解释交易系统的原理，开发和构建。他将向您演示如何创建许多种简单及高级系统，然后传授给您资金管理方法，这是任何成功系统的画龙点睛之笔。本书普遍适用于新入门者、资深期货交易者、交易系统使用者以及交易系统开发者。

在本书写成之前，在美国可能只有二十至一百个人真正懂得如何构建交易系统。而这本书读过之后，几乎人人都能够深入了解。 本书提供了数以百计的实例，让所有人都能理解交易系统的构建过程。更重要的是，你可以看到实际交易的结果：如果有人选择在实时交易中追随系统发出的信号，其战绩将会如何。本书会告诉你，哪些类型的系统在那些市场中表现最好，以及哪些为公众认可的交易系统却无法奏效。这本书肯定将激发新的理念并孕育新的方法，使你能开发出新的商品交易系统。

• 作者：掐出新鲜 发布时间：2010-11-16 01:16:17

  资金管理讲得也忒少了，意犹未尽啊。投机行业的书，不知道为什么，都看不到理论很深刻，操作性又很强的书。都只是偏向一方面。

• 作者：海贝壳 发布时间：2015-04-04 20:15:52

  交易系统测试相关

• 作者：[已注销] 发布时间：2015-03-18 12:09:55

  作为入门和中等读物都不错。一致增强和随机增强是在建立交易系统时的心态检验，技术检验书中结合许多案例也都分析得不错。最有用的莫过于第十二章。读完书不难，难的是建立系统以后反复来审查自己系统的合理与错误之处。以及本书可以很好的作为相关书籍的起点，看后会有迹可寻。

• 作者：我不是盆栽啊 发布时间：2011-03-13 16:44:03

  给人以幸福，自己才能获得幸福。

• 作者：dexter 发布时间：2012-09-09 11:50:30

  机械交易系统的设计，很好的书！

• 作者：小马过河 发布时间：2019-04-02 15:36:17

  基本上就是作者的《机械式交易系统》一书的前身。作者并非金融科班出身，对交易的热情和高层次的学历背景造就了书的实用性和系统性……

• 交易，首先是科学

  作者：碧落花飘香 发布时间：2010-02-10 22:58:25

  　　内容：★★★★★

  　　翻译：★★★★☆

  　　排印：★★★★☆

  　　装帧：★★★★☆

  　　大家认为在一个完整的交易流程中，买入、止损和卖出，哪一个环节更重要呢？

  　　可能很多认真学习过交易的人，会做出下面的排列：

  　　止损>卖出>买入；

  　　或者：

  　　卖出>止损>买入。

  　　总之，在很多人眼里，买入是操作流程中最不重要的一个环节。历代投机大师们无不在自己的著作中强调止损的重要性，止损也几乎是每个投机者入门时的第一课。

  　　同样，卖出策略的重要性，在近些年里也被反复强调。甚至有作者在自己的书中明确指出，买入是交易流程中最不重要的，而卖出是最重要的。似乎只有新手们才会殚精竭虑的去寻找更好的买入点。

  　　真的是这样的吗？

  　　实际上，在自己看过的所有强调卖出策略比买入策略重要的言论中，作者都是说说而已，从来没有人拿出客观的证据来证明这一点。

  　　本书的作者布鲁斯·巴布科克通过一系列的测试，为我们提供了一个“旧”的观点：

  　　买入策略是交易流程中最重要的，其次是止损，而卖出策略对一个交易的影响不大。

  　　他的测试过程是这样的：

  　　第一个测试，他选了一些较为流行的买入策略进行五年的历史数据测试。

  　　第二个测试，从第一个测试中选出表现最好的一个买入策略，对其进行止损优化，并通过同样五年的历史数据对其进行测试，其中的止损策略也是交易者们常用的一些方法。

  　　第三个测试，从第二个测试中选出表现最好的一个买入加止损策略，通过不同的卖出策略，对其进行卖出优化，再次进行同样五年的历史数据测试。

  　　虽然布鲁斯·巴布科克在测试前也认为卖出策略比买入策略重要，但在测试完成后，他写道：

  　　“……进场规则在决定全面赢利方面是最为明显的。最近两章（止损策略测试和卖出策略测试）讨论的增强型策略（优化止损和卖出策略）虽然可以改进绩效，但改善的幅度不大。”

  　　一个不太好的卖出策略，可能会把一个基于正期望买入策略的交易变为亏损；但一个好的卖出策略，无论如何也不能把一个基于负期望买入策略的交易变为盈利。

  　　美国技术分析大师马丁·普林格在他的《动能指标》一书的序言中写道：

  　　“在讲解的过程中，我经常会根据个人的观点提出指标的缺陷，但请你不要轻易相信我的结论。你必须亲自进行测试。另外，对于我认可的指标，我建议你重新进行测试。”

  　　这一段话，将马丁·普林格的科学态度体现的淋漓尽致，之所以被誉为大师，并非偶然。我们在交易学习和实践的过程中，也应本着这种科学态度。在当今这个信息泛滥的时代，很多不负责的言论，被有意无意的散布出来，如果我们不经鉴别的接受它们，会付出很大的代价，尤其是在投机市场。

  　　这是一本论述交易系统的书，我们不但可以从中学到关于交易系统的构建、测试、使用等相关知识，更可以感受到作者严谨的科学态度，这个收获强对于前者，可能更加珍贵。

  　　书中第七章，讲述了数学型技术分析大师威尔斯·威尔德的一段往事。这位RSI、DMI、ATR，以及众多交易系统的发明者，最后沦落为一名贩卖交易系统的商人。并不是说商人这个职业不好，但如果违背自己的良知，去贩卖虚假的交易系统，就不能算是商人了，更像是骗子的行径。最后，威尔斯·威尔德为了推销自己的某个交易系统，不惜否定了自己早期发明的指标RSI。虽然作者亲自否定了RSI，但自此之后十几年里，RSI在投机市场中的表现，足以证明它是个优秀，且出类拔萃的技术分析指标。

• 人们容易误认为技术分析比仓位管理重要

  作者：棍哥。均线战法 发布时间：2016-12-04 12:46:17

  我见过很多书把交易策略和仓位管理写在最后一两章，本书一样，这样容易导致人们误以为技术分析更重要。

  做交易的时间越长，越能体会到基础分析或技术分析的比重越来越轻，特别是当你有10年以上的交易经验时。

  一个成熟有效的交易系统，我想交易策略和仓位管理的比重应该至少要占70%，而技术分析可以降低至30%。

  从早年的痴迷基础面分析，到完全抛弃基础面，再到痴迷技术分析，最后只使用技术分析，却看轻技术分析。殊途同归，回到美国那些大师们最简朴的交易理念，才发现，最简单的，最有效。

  华尔街无新鲜事，金融行业几百年的历程，果然是如此，19世纪发展起来的交易理念，20世纪利弗莫尔和江恩等人继承，并有效赢利，他们创造的辉煌也许至今无人能超越。

  有些自认聪明的人想改进他们的方法，却发现改的越复杂，越难以赢利，就像我当初时做的一样，如果不是市场及时教训我，也许我不会醒悟。

  听说豆瓣大神很多，如果有想交流经验的，可到我的纯技术交流扣群257593435找我。广告必踢。

  操盘手是一个孤独的行业，如果你的定力不够强，那么极容易犯错；如果你只玩股票，即使玩了10年，也一样是新手（各位身边这种菜鸟相信都见过），杠杆会教你尊重市场，而不是甘愿被套7年；我只使用一种技术指标（均线），但如果你只会一种技术指标，那你肯定还有很长的亏损路要走。