数量金融（原书第2版）（第3卷） 下载 pdf 电子版 epub 免费 txt 2025

　　《保罗·威尔莫特数量金融系列：数量金融（原书第2版 第3卷）》介绍了高级金融工程技术及操作原理。作者列出了大量彭博资讯系统的页面，通过真实的条款佐证他所阐述的各项观点；同时也结合了大量必不可少的VisualBasic计算机代码、模型的电子数据表解释、产品说明书以及期权分类表格。除了实用性导向外，作者以漫画的形式出现在整《保罗·威尔莫特数量金融系列：数量金融（原书第2版 第3卷）》中，以带有个人色彩的口语化文字对书中讨论的关键部分内容给出强调与解释。

第五部分 进阶主题

　第45章 金融建模

　第46章 布莱克-斯科尔斯模型的缺陷

　第47章 离散对冲

　第48章 交易成本

　第49章 波动率模型概述

　第50章 确定性波动率曲面

　第51章 随机波动率

　第52章 不确定参数

　第53章 波动率经验分析

　第54章 随机波动率和均值-方差分析

　第55章 波动率的渐近分析

　第56章 波动率案例学习：棘轮期权

　第57章 跳跃扩散

　第58章 崩盘模型

　第59章 用期权进行投机

　第60章 静态对冲

　第61章 流动性不足市场中对冲的反馈效应

　第62章 效用理论

　第63章 美式期权及相关问题的拓展讨论

　第64章 红利建模高级方法

　第65章 收益的序列自相关

　第66章 连续时间资产配置

　第67章 崩盘风险下的资产配置

　第68章 无概率利率建模

　第69章 衍生品定价与对冲：无概率模型（续）

　第70章 无概率利率模型拓展

　第71章 通货膨胀建模

　第72章 能源衍生品

　第73章 实物期权

　第74章 寿险保单结算与保单贴现

　第75章 发放奖金的时间

第六部分 数值方法与程序

　第76章 数值方法概述

　第77章 单因子模型的有限差分法

　第78章 单因子模型的有限差分法进阶

　第79章 两因子模型的有限差分法

　第80章 蒙特卡罗模拟

　第81章 数值积分

　第82章 有限差分程序

　第83章 蒙特卡罗程序

附录A 你所需要的所有数学知识（一份执行摘要）

附录B Visual Basic计算机代码

　　保罗·威尔莫特，本人是一个非常成功的波动率套利对冲基金的合伙人。尽管如此…他依然认为大多数快乐来自于教学。“我们都必须擅长某些事情。”他如实说道，将他的天真、无防备以及乐观的性格展示无疑。

　　目前，他与支持鼓励他的良师益友有时还兼任私人代购的安德莉亚一起幸福快乐的住在伦敦的中心。

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书籍介绍

本书介绍了高级金融工程技术及操作原理。作者列出了大量彭博资讯系统的页面，通过真实的条款佐证他所阐述的各项观点；同时也结合了大量必不可少的VisualBasic计算机代码、模型的电子数据表解释、产品说明书以及期权分类表格。除了实用性导向外，作者以漫画的形式出现在整本书中，以带有个人色彩的口语化文字对书中讨论的关键部分内容给出强调与解释。

• 作者：红烧油面筋塞肉 发布时间：2023-01-10 13:21:53

  写的过分琐碎，数度弃读。

  书中以猫的视角观察人类，实际读者更像书中那些听墙根的邻居，是一种窥伺他人的视角。

  除了对白言谈，还有大量自以为有趣的内心独白，读起来甚为煎熬。

• 作者：zia 发布时间：2012-09-28 12:35:39

  没有亲身经历，就无法理解神经衰弱者的自我主义。神经紧张，度秒如年，甚至是濒临死亡的绝望。回来了，发现世界更值得珍惜。

• 作者：贺新 发布时间：2019-05-26 18:17:39

  个人觉得，这本书比《期权期货及其他衍生品》以及《金融随机分析》都要好很多！

• 作者：打道 发布时间：2011-01-17 21:09:49

  没做完

• 作者：noto 发布时间：2023-04-12 02:39:27

  京东读书app上读完的。有点认同作者的思路，美育并非要教会画的像与否，精确与否。还是一种系统性的、创新意识的培养。真正实施寓教于乐，因材施教，培养思维脑图和系统性的PM管理。虽然都只点到为止，但也能管中窥豹，真的是给家长们的读物，

• 作者：久道 发布时间：2017-06-20 16:49:02

  史识不行，分析太浅。

• 仍是一部优秀的小说

  作者：小满和芒种 发布时间：2021-03-26 16:08:10

• 专注于PDE方法，monte carlo不是重点

  作者：李丞 发布时间：2011-01-31 22:46:23

        这本书最有特色的大概是他的一个附录，关于基本数学知识的介绍，标题是：The math you should know and no more。Wilmott也在全书中尽力实践着这句话，尽可能降低这本书在数学上的门槛。可能由于Wilmott本人的专业背景的缘故吧，他对于PDE方法有近乎狂热的推崇，这本书是这种狂热的最好体现。二叉树方法在用了一章的介绍之后就被告知是玩具，应该被丢进垃圾桶里去。。。鞅方法从头到尾没有特别系统的介绍，monte carlo方法也只是在最后一部分数值算法中有所涉及。正是由于这两方面的薄弱，关于利率建模部分，这本书就显得很单薄，只能放在PDE的框架下面讨论单因子短期利率模型和HJM（BGM)，与其他的书相比比较另类。。。。

       但是本书对于PDE方法的讨论是非常完备的，这种完备不是体现在具体PDE适定性理论的充分介绍 —— 这不符合本书的宗旨：尽可能少的使用严格化数学 —— 而是体现在具体方程的应用。这个突出表现在全书的奇异期权这一部分，在这一部分里面，Wilmott列举了具体的几类产品：障碍，回望，亚式等。通过这些具体的例子，引出了关于方程初边值选取，降维方法以及处理带现金流或带红利产品的跳跃条件的讨论。在有了这些讨论之后，读者可以借此对每一个特殊问题得到一个PDE，具体包括：方程，初边值，跳跃条件。有了这样的框架，在全书的最后部分：关于数值方法的讨论，Wilmott给出了处理这类问题的最后一步：有限差分算法。通过这样一条学习路线，读者可以理清整个PDE方案的思路：方程的建立+方程的求解。

      最后这本书相对于第一版的主要区别在于第三卷。这部分是高级论题的集合，最有分量的一块是关于非BS模型框架下，波动率的讨论。主要是Local volatility和stochastic volatility两块。但是第三卷我没怎么看过，也只是知道个大概，就不敢多说什么了。