金融风险管理师考试手册（第六版） 下载 pdf 电子版 epub 免费 txt 2025

　　本书是致力于获得金融风险管理师(FRM)认证的风险管理专业人员的重要参考书。

本书第六版对内容进行了全面更新，反映了金融市场的*发展和F

RM项目结构的*变化。本书的结构现在对应于FRM的两级考试。所有的章节都对近的金融市场和监管进行了更新。本版包含了FRM考试的*试题。本书第六版有助于考生准备全球风险专业协会(GARP)的FRM考试，它是衡量金融风险管理标准的全球性考试，同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。

第1部分　风险管理基础

　第1章　风险管理

　　1．1风险度量

　　1．2风险管理过程的评估

　　1．3构建投资组合

　　1．4资产定价理论

　　1．5风险管理的评估

　　1．6重要公式

　　1．7例题解答

第2部分　数量分析

　第2章　概率论基础

　　2．1刻画随机变量

　　2．2多元分布函数

　　2．3随机变量函数

　　2．4重要的分布函数

　　2．5均值分布

　　2．6重要公式

　　2．7例题解答

　附录A　矩阵乘法回顾

　附录8　正态分布

　第3章　统计学基础

　　3．1参数估计

　　3．2回归分析

　　3．3重要公式

　　3．4例题解答

　第4章　蒙特卡洛方法

　　4．1随机变量的模拟

　　4．2模拟实现

　　4．3风险的多种来源

　　4．4重要公式

　　4．5例题解答

　第5章　风险因子建模

　　5．1现实数据

　　5．2正态分布和对数正态分布

　　5．3肥尾

　　5．4风险的时间序列

　　5．5重要公式

　　5．6例题解答

第3部分　金融市场和产品

　第6章　债券的基本原理

　　6．1折现、现值和终值

　　6．2价格一收益率关系

　　6．3债券价格的导数

　　6．4久期和凸度

　　6．5重要公式

　　6．6例题解答

　附录　无穷级数的应用

　第7章　衍生产品介绍

　　7．1衍生产品市场综述

　　7．2远期合约

　　7．3期货合约

　　7．4互换合约

　　7．5重要公式

　　7．6例题解答

　第8章　期权

　　8．1期权收益

　第9章　固定收益证券

　第10章　固定收益衍生品

　第11章　股票、外汇和商品市场

第4部分　估值与风险模型

　第12章　风险模型简介

　第13章　管理线性风险

　第14章　非线性（期权）风险模型

第5部分　市场风险管理

　第15章　风险模型：一元情形

　第16章　高级风险模型：多元情形

　第17章　管理波动率风险

　第18章　抵押证券风险

第6部分　信用风险管理

　第19章　信用风险导论

　第20章　度量统计违约风险

　第21章　用市场价格度量违约风险

　第22章　信用风险暴露

　第23章　信用衍生品和结构化产品

　第24章　信用风险管理

第7部分　操作风险和全面风险管理

　第25章　操作风险

　第26章　流动性风险

　第27章　全面风险管理

　第28章　《巴塞尔协议》

第8部分　投资风险管理

　第29章　机资组合管理

　第30章　对冲基金风险管理

　　王博，江苏徐州人，1986年出生，中国人民大学应用经济学博士研究生，中国准精算师(ACAA)，国际金融风险管理师(FRM)，具有金融风险管理领域的丰富研究成果和实践经验，并在相关学术会议和核心期刊上发表多篇论文。

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书籍介绍

《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》是致力于获得金融风险管理师（FRM）认证的风险管理专业人员的重要参考书。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》第六版对内容进行了全面更新，反映了金融市场的最新发展和FRM项目结构的最新变化。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》的结构现在对应于FRM的两级考试。所有的章节都对最近的金融市场和监管进行了更新。本版包含了FRM考试的最新试题。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》第六版有助于考生准备全球风险专业协会（GARP）的FRM考试，它是衡量金融风险管理标准的全球性考试，同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》由风险管理专家菲利普.乔瑞撰写，并且得到了GARP的全力支持。以下概括了金融风险管理者的核心知识架构：市场、信用、操作、流动性和整体风险管理。数量分析方法。资本市场。投资管理和对冲基金风险。与风险管理相关的监管和法律问题。

• 作者：如果 发布时间：2019-01-13 19:12:55

  估价与风险模型，市场风险管理，信用风险管理，操作与全面风险管理，投资风险管理。

• 作者：公子宿 发布时间：2024-04-03 15:24:28

  “黄继光生前所在的连队，现为中国人民解放军空降兵某部六连，该连新兵第一课是参观黄继光荣誉室，学唱的第一首歌是《特级英雄黄继光》，观看的第一部电影是《上甘岭》，照的第一张照片是和黄继光铜像合影，吃的第一顿饭是忆苦思甜坑道饭。每天晚点名第一个呼喊黄继光的名字，全连齐声答‘到’。每逢外出执行重大任务，都会在黄继光铜像前宣誓，在‘黄继光部队’的红色战旗上签名，表决心，永远继承英雄精神，永远像他那样。”——文末附参考史料书目，致敬英雄。

• 作者：无名之辈 发布时间：2018-01-23 09:54:17

  不知道是不是翻译问题，这本书好难懂。。。

• 作者：Lucas 发布时间：2018-09-07 11:05:45

  有些地方的翻译感觉像是谷歌翻出来的。。。

• 作者：朱俊帆 发布时间：2019-05-25 19:56:34

  内容不错

• 作者：小郭 发布时间：2014-04-13 15:10:32

  被虐惨了好吗

• 膜拜学术大佬

  作者：熊小夯 发布时间：2020-04-14 16:49:44

  看了一些精华部分，叹为观止。如果有一天，我读完了这本书，我一定会在心里对自己说：我真的太牛了！！外国人写的金融类经典教材真的太有逻辑性了，看书一定要看原版就是这个道理。对比起来，国内的翻译版显得生硬晦涩，甚至有错误。公式推导、逻辑推演，堪称经典，思维逻辑真是绝了！！学渣的我能够有幸一览大师神作也没有遗憾了！希望有生之年能够静下心来吃透。

• 不清不楚，内容杂乱

  作者：隔壁老王 发布时间：2010-08-24 08:44:12

  还不如john&hull的那本书清晰，是个大杂烩，什么都编进来了。。。却什么都没讲透。。。越看越烦。。。