金融风险管理师考试手册 下载 pdf 电子版 epub 免费 txt 2025

《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》是致力于获得金融风险管理师（FRM）认证的风险管理专业人员的重要参考书。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》第六版对内容进行了全面更新，反映了金融市场的最新发展和FRM项目结构的最新变化。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》的结构现在对应于FRM的两级考试。所有的章节都对最近的金融市场和监管进行了更新。本版包含了FRM考试的最新试题。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》第六版有助于考生准备全球风险专业协会（GARP）的FRM考试，它是衡量金融风险管理标准的全球性考试，同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》由风险管理专家菲利普.乔瑞撰写，并且得到了GARP的全力支持。以下概括了金融风险管理者的核心知识架构：市场、信用、操作、流动性和整体风险管理。数量分析方法。资本市场。投资管理和对冲基金风险。与风险管理相关的监管和法律问题。

第1部分 风险管理基础 第1章 风险管理 1.1 风险度量 1.2 风险管理过程的评估 1.3 构建投资组合 1.4 资产定价理论 1.5 风险管理的评估 1.6 重要公式 1.7 例题解答第2部分 数量分析 第2章 概率论基础 2.1 刻画随机变量 2.2 多元分布函数 2.3 随机变量函数 2.4 重要的分布函数 2.5 均值分布 2.6 重要公式 2.7 例题解答 附录A 矩阵乘法回顾 附录8 正态分布 第3章 统计学基础 3.1 参数估计 3.2 回归分析 3.3 重要公式 3.4 例题解答 第4章 蒙特卡洛方法 4.1 随机变量的模拟 4.2 模拟实现 4.3 风险的多种来源 4.4 重要公式 4.5 例题解答 第5章 风险因子建模 5.1 现实数据 5.2 正态分布和对数正态分布 5.3 肥尾 5.4 风险的时间序列 5.5 重要公式 5.6 例题解答第3部分 金融市场和产品 第6章 债券的基本原理 6.1 折现、现值和终值 6.2 价格一收益率关系 6.3 债券价格的导数 6.4 久期和凸度 6.5 重要公式 6.6 例题解答 附录 无穷级数的应用 第7章 衍生产品介绍 7.1 衍生产品市场综述 7.2 远期合约 7.3 期货合约 7.4 互换合约 7.5 重要公式 7.6 例题解答 第8章 期权 8.1 期权收益 …… 第9章 固定收益证券 第10章 固定收益衍生品 第11章 股票、外汇和商品市场第4部分 估值与风险模型 第12章 风险模型简介 第13章 管理线性风险 第14章 非线性(期权)风险模型第5部分 市场风险管理 第15章 风险模型：一元情形 第16章 高级风险模型：多元情形 第17章 管理波动率风险 第18章 抵押证券风险第6部分 信用风险管理 第19章 信用风险导论 第20章 度量统计违约风险 第21章 用市场价格度量违约风险 第22章 信用风险暴露 第23章 信用衍生品和结构化产品 第24章 信用风险管理第7部分 操作风险和全面风险管理 第25章 操作风险 第26章 流动性风险 第27章 全面风险管理 第28章 《巴塞尔协议》第8部分 投资风险管理 第29章 机资组合管理 第30章 对冲基金风险管理

菲利普·乔瑞，芝加哥大学MBA、博士，比利时布鲁塞尔大学工学学士。现为州大学欧文分校金融学教授，曾执教哥伦比亚大学和西北大学。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士已经发表了70多篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。他是《风险杂志》的主编，也是一些金融杂志的编委会成员。他曾获得史密斯·布里登研究奖和威廉·夏普金融研究学术奖。

王博，江苏徐州人，1986年出生，中国人民大学应用经济学博士研究生，中国准精算师(ACAA)，国际金融风险管理师(FRM)，具有金融风险管理领域的丰富研究成果和实践经验，并在相关学术会议和核心期刊上发表多篇论文。

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书籍介绍

《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》是致力于获得金融风险管理师（FRM）认证的风险管理专业人员的重要参考书。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》第六版对内容进行了全面更新，反映了金融市场的最新发展和FRM项目结构的最新变化。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》的结构现在对应于FRM的两级考试。所有的章节都对最近的金融市场和监管进行了更新。本版包含了FRM考试的最新试题。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》第六版有助于考生准备全球风险专业协会（GARP）的FRM考试，它是衡量金融风险管理标准的全球性考试，同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》由风险管理专家菲利普.乔瑞撰写，并且得到了GARP的全力支持。以下概括了金融风险管理者的核心知识架构：市场、信用、操作、流动性和整体风险管理。数量分析方法。资本市场。投资管理和对冲基金风险。与风险管理相关的监管和法律问题。

• 作者：小郭 发布时间：2014-04-13 15:10:32

  被虐惨了好吗

• 作者：无名之辈 发布时间：2018-01-23 09:54:17

  不知道是不是翻译问题，这本书好难懂。。。

• 作者：沙皮 发布时间：2016-12-19 08:58:19

  关于世界货币体系的一本回忆录，了解了各国货币之前的汇率究竟是基于什么进行调整的。归根结底，汇率就是看谁拳头硬，美国这个大流氓头子，只要自己欠的钱多了，就要求别人升值、自己贬值，从而让自己还的钱越来越少。升值还是去死，美国人给你这两条路。我很为我兔不断贬值的行为感到担心啊。

• 作者：如果 发布时间：2019-01-13 19:12:55

  估价与风险模型，市场风险管理，信用风险管理，操作与全面风险管理，投资风险管理。

• 作者：朱俊帆 发布时间：2019-05-25 19:56:34

  内容不错

• 作者：Lucas 发布时间：2018-09-07 11:05:45

  有些地方的翻译感觉像是谷歌翻出来的。。。

• 简洁的操作手册

  作者：少顷 发布时间：2024-05-18 13:33:10

  整本书内容简洁，侧重方法的阐述，读起来很流畅。是一本适合想要养成阅读习惯的职场人士的入门书籍。

  书中介绍了如何克服阅读障碍、如何培养阅读习惯、如何高效读懂一本书、如何快速读完一本书、如何在阅读时保持专注以及如何利用阅读进行变现6个部分内容。

  如果想要更加了解作者关于“高效阅读”的方法观点，可以看看秋叶大叔另外一本书《阅读7堂课》。

• 这是一个严重致郁的故事

  作者：游佐中 发布时间：2016-04-14 15:31:00

  介于不喜欢任何剧情简介和任何剧透，我拿到《神秘河》是在图书馆的书架上，凭借索书号找到了勒翰，发现大部分勒翰的书都被人借走了，只剩下《神秘河》和《战前酒》，把《神秘河》借回家之后，我以为可能会看见帕特安琪和巴巴那样的可爱和正义感，然而这本书从开头就给了我一种严重的致郁感。

  我怀疑勒翰是那种共情感很强的人，就像《红龙》里的威尔，他的头脑里总是有血的叫嚣，不然我完全不知道勒翰是如何写出这种令人不得不掩上书静一静，再重新回到书里的充沛文字。这种心理和情绪的描写非常具体、饱满、丰盈，充斥在作品的每一处。

  翻看对《神秘河》的评论，一部分被诟病的点在于过于繁复的人物描写、过于冗长的文字讲述了这样一个简单的故事。而对于我来说，我之前没有看过电影，因为上一次去图书馆随手借了一本《雨的祈祷》而跳进勒翰这个大坑，《神秘河》这本，我不知道它关于什么，不知道它有电影，一个字一个字认真地把这本书读完了，不可自拔地沉浸在勒翰所塑造出的这个故事当中，结局哭成一只汪。那种事情无法挽回伤害永远在继续的痛苦。

  [每一章都有甜头]

  在看到最终结局之前，我感觉每一章都有甜头。有一些关系、线索，勒翰在刚开始不告诉你，他每一章每一章把关系、线索向前推进一点点，比如大卫和吉米的妻子是表姐妹，在最开始写到大卫满身是血走进家里时，根本没有提。每一章都有一个新的东西拉着你往下走，但走得并不着急，它缓慢而坚固地把我扯进这个故事，而我不知道是何时走进了这个森林，那这些文字就是缓慢地让我认识了大卫、认识了凯蒂、认识了吉米、认识了安娜贝斯……

  勒翰用巨大的共情感所塑造的所有人物终于缓慢地占据了我的思维，我真是能够想象出嗓音像威士忌那样的西恩是用怎样的声音和姿态在询问大卫，能够想象大卫在知道他过去的人的面前是怎样的局促，在不知道他的过去的人面前是怎样的放松，甚至能够想象那个他心中那个男孩的模样，想象那些狼，想象当他的尸体沉下去时，水异端的黑色——他胸口的伤还没有好全。

  即使知道有些人物和主线并无关联，也会在头脑中描绘他们的躯体。读《雨的祈祷》时我根本不知道作者是谁，根本不知道这个小说关于什么，但我看到22页就想给勒翰送锦旗，这源于他迷人至深的人物描写。

  一个故事的线索、结构、悬念固然是重要的，而阅读体验并非只由这些构成，就像看一副画作也会看它的笔触。同样一个故事，不同的作者写出来，是完全不同的感觉。勒翰的人物描写让我在读他的第一本书的第22页就感到震惊，而我也在那时就知道了，这个作者的书，每一本都应该着字读完。

  无论是那些带着人物强烈个人情感的景物描写，还是动作、情绪……我都会选择在脑内去描绘，有些作者就是这样，他们的文字如此具有魅力，让人不得不在体会这些文字和情感的同时，去构建那属于这个世界的画面。

  于是我陷得如此之深，完全陷在这个故事里。我理解大卫的妻子当时多么的恐惧，那会儿，那种恐惧通过文字流淌在他们的屋子里、流淌在她对大卫表情的解读上；我也理解她选择去告诉吉米这一切，那是绝望和怀疑中的求得保护，而这个行为导致了一个不可挽回的结果，它导致了一个不应该有的轮回——游行中沉默的麦可很可能会成为第二个大卫。安娜尼斯说她是弱者，他们都是弱者，用这种方式去解释一切，去求得所有一切的安心……

  因为理解了这一切，看到结局时我为我当时的愤怒而羞耻：那对大卫的愤怒仅仅来自于猜测，来自于因为他童年的创伤所导致的不信任。即使我用心留意所有的线索，理性上也知道不可能是大卫杀了凯蒂，而在那个瞬间，在成年的大卫说出那两个“狼”的名字，我能够感到我的恐惧和猜测。

  正是这猜疑、恐惧和愤怒杀了大卫。

  勒翰非常狡猾地，在描述童年时代时淡化了大卫的形象，站在吉米和西恩的角度，便会觉得大卫是个小跟屁虫，完全不会想到他之后遇到的那些事，不会想到他上了那辆车，我以为他会平静地过完一生。而真实的世界就是这样，谁都有可能碰到任何事，尤其是那些沉默而没有攻击性的孩子。在读第一部分1975年时，我已经感受到强烈的压抑感，那个遭到过暴力之后恐惧别人目光待在家里的大卫，他的人生从他上车的那一瞬间便结束了，之后的人生，都是那时痛苦的延续。

  [偏见]

  这个故事让我想到了Daredevil:Redemption（豆瓣地址：

  https://book.douban.com/subject/2068233/

  ）《救赎》讲述的是因为对宗教的偏见、对人的偏见，无辜者被送上死刑，他只是个刚成年的男孩。陪审团判断他有罪，因为他们对他有太深的偏见。就本身的主题来说，《救赎》更致郁，那是集体的偏见，集体的无意识，因为偏见，无辜者不得不死去——在法律的注视下，以正确的流程被冤枉。《神秘河》上，大卫的死是吉米个人做出的裁决，陪审团则是大卫自己的妻子。

  可怕的事并不只是死亡，死亡只是可能的希望的彻底丧失，循环的又一轮延续。最可怕的事情是，人们的偏见，我们的偏见，我的偏见。

  吉米坚定地认为，那些小时候受到过性暴力的孩子最终长大也会对别人那么做——大卫解救小文斯是没有意义的，他这么告诉自己。而大卫长成了怎样的人呢？他很努力，非常努力地把秘密藏在心里，他杀了人，那来自于对暴力的恐惧，他看着小文斯，就像看着当初的自己。他应该被西恩捉住，关进牢里，他应该接受心理治疗，这是他应该承受的，而不是承受吉米的误解和杀戮。

  他自始至终都在承受那些，承受人们的指指点点，无论是孩子还是大人，他承受了足够的偏见。他活得非常用力，他死前向吉米祈求时说，看着我。从来就没有人听他说话，他的母亲也好，他的妻子也好，他习惯了不说话，藏着秘密，而当他敞开秘密的时候，他的妻子带着孩子逃了，而这个举动最终导致了他的死亡。

  这是一个巴别塔式的故事，一个偏见导致的悲剧，它是循环，有联系但并非完全互为因果。

  [未来与过去]

  可怜的凯蒂，可怜的大卫，可怜的麦可。

  那两个孩子的恶让我觉得非常恐惧，他们年纪尚小，不会被判刑，他们之后会长成怎样的年轻人？我写了这么多关于大卫的，却不忍心去思考凯蒂那天晚上所遭遇的，这样漂亮的、年轻的、充满朝气的女孩，她为何得到这样的结局？她为何孤独死去？

  如果吉米没有杀雷伊呢？如果她那天没有一个人回家呢？如果她没有爱上雷伊的儿子呢？

  我真的希望西恩逮捕吉米吗？是的，他必须为他的错误付出责任，但安娜尼斯和两个小女儿呢，她们又会如何？

  这件事对小文斯来说是怎样的故事开头呢？

  他长成了十九岁的年轻人，

  到了凯蒂那个年纪，

  他还会清晰地记得在八年前，

  那个男人杀死了凯迪拉克上的嫖客，

  他不知道这个男人曾经和他遭遇过类似的事，

  又或许他从报纸上读到了，

  这件事或多或少地将改变他。

  改变他对事情的看法，改变他对自己的看法。

  大卫·波以尔，

  我希望他记住这个名字，

  然后活下去，

  作为这个世界上，

  被大卫改变的那一点儿的美好。

  [配合阅读Daredevil:Redemption，欢迎加入对人类绝望读书会。]